S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、日本取引所グループ<8697> 及び同グループ傘下の大阪取引所は15日、S&P/JPX日本国債VIX指数の算出を開始した。投資家にとって日本国債（長期国債）先物のボラティリティに関する有用な指標となることが期待される。

同指数は、大阪取引所で取引される日本国債（長期国債）先物オプション取引の価格を用いた、日本国債のインプライド・ボラティリティを算出するベンチマーク。世界の主要な株式ボラティリティ関連の指標である、シカゴ・オプション取引所ボラティリティ指数（VIX指数）と同様のメソドロジーを利用した、日本初の本格的な債券ボラティリティ指数だ。

2013年に米国で算出が開始されたCBOE/CBOT米国10年国債ボラティリティ指数SM（TYVIXSM指数）に次いで、VIXのメソドロジーを利用した世界で2番目の債券ボラティリティ指数となる。

インプライド・ボラティリティを算出するために長期国債先物のプット・オプション及びコール・オプションの価格を用いるが、アット・ザ・マネーの権利行使価格から導出されるインプライド・ボラティリティとは異なり、アウト・オブ・ザ・マネーの権利行使価格に織り込まれる情報を取り込むことで、特定の理論モデルや権利行使価格に依存しないボラティリティを計測する。（ZUU online 編集部）

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